Сравнение ELCV с ESUM
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and ESUM (Eventide US Market ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ESUM.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и ESUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у ESUM с доходностью 12.92%.
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и ESUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.70% | 1.72% |
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ELCV and ESUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. ESUM — Ранг доходности на риск
ELCV
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELCV c ESUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Eventide US Market ETF (ESUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | ESUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и ESUM
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESUM в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и ESUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -8.13% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.29% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.56% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и ESUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 14.17% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.17% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.17% | +1.24% |
Сравнение комиссий ELCV и ESUM
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESUM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и ESUM
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ESUM в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and ESUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.96% for ESUM.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while ESUM is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.39% for ESUM.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и ESUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор