Сравнение ELCV с ESLV
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Eventide. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ESLV.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и ESLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у ESLV с доходностью 11.17%.
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и ESLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | -0.08% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.17% | 1.44% |
Correlation
The correlation between ELCV and ESLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. ESLV — Ранг доходности на риск
ELCV
ESLV
Сравнение ELCV c ESLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Eventide Large Cap Value ETF (ESLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | ESLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.00 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и ESLV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESLV в -5.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и ESLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -5.65% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.33% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и ESLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 9.79% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.79% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.79% | +5.57% |
Сравнение комиссий ELCV и ESLV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESLV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и ESLV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ESLV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and ESLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.51% for ESLV.
Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.39% for ESLV.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и ESLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор