Сравнение ELCV с ESIM
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and ESIM (Eventide International ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for ESIM.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и ESIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у ESIM с доходностью 16.15%.
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и ESIM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 0.59% |
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
Correlation
The correlation between ELCV and ESIM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. ESIM — Ранг доходности на риск
ELCV
ESIM
Сравнение ELCV c ESIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Eventide International ETF (ESIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | ESIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | ESIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.89 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и ESIM
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESIM в -11.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и ESIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | ESIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -11.26% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.26% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и ESIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | ESIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 16.07% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.07% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.07% | -0.69% |
Сравнение комиссий ELCV и ESIM
ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ESIM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и ESIM
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ESIM в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% |
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and ESIM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.19% for ESIM.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while ESIM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.59% for ESIM.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и ESIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор