PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4G.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EL4G.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		1.35%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.00% соответственно.

EL4G.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-1.56%
С начала года
1.35%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.30%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.61%
10 лет*
6.98%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EL4G.DE и VOO

EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EL4G.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4G.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.49

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.80

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.71

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

3.01

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4G.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4G.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.49

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между EL4G.DE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и VOO

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.30%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и VOO

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4G.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-33.99%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.90%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-24.52%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-33.99%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.44%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-3.72%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и VOO

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4G.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.36%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.85%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

20.48%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.70%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.56%

-1.41%