PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4G.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

EL4G.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		1.35%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		9.44%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.78% соответственно.

EL4G.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-1.56%
С начала года
1.35%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.30%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.61%
10 лет*
6.98%

ELFC.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.86%
1 год
21.10%
3 года*
10.99%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с VOOEL4G.DE с QQQ
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DEELFC.DE с TDIV.AS

Сравнение комиссий EL4G.DE и ELFC.DE

И EL4G.DE, и ELFC.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Доходность на риск

EL4G.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4G.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.05

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.83

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.20

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4G.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFC.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4G.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между EL4G.DE и ELFC.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и ELFC.DE

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ELFC.DE в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.30%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.20%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4G.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-37.68%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.55%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-16.85%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-37.68%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.16%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-4.77%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и ELFC.DE

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4G.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.01%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.11%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.34%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.80%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.59%

+0.56%