PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4G.DE с SCHC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - EL4G.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.95%/yr vs 7.49%/yr for SCHC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как SCHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции EL4G.DE превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.49% соответственно.

EL4G.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
11.38%
С начала года
12.59%
1 год
24.23%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.42%
10 лет*
7.95%

SCHC

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
1.97%
С начала года
8.03%
1 год
17.42%
3 года*
13.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		12.59%42.40%7.75%4.13%-12.98%23.27%-18.16%22.52%-11.27%9.51%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		8.03%21.26%8.70%10.93%-16.89%20.40%1.37%25.88%-14.78%13.51%

Correlation

The correlation between EL4G.DE and SCHC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.58

The correlation between EL4G.DE and SCHC shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с EL4X.DEEL4G.DE с QQQ
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Доходность на риск

EL4G.DE vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4G.DESCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.25

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.77

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.66

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

6.33

+3.26

EL4G.DE vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и SCHC

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SCHC в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4G.DESCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-39.29%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-10.56%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-15.32%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.00%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-39.29%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.72%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-6.31%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.76%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и SCHC

Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 2.99%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4G.DESCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.50%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.05%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

14.02%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.77%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.29%

+0.35%

Сравнение комиссий EL4G.DE и SCHC

EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и SCHC

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHC в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.48%4.38%5.64%5.82%5.35%3.30%3.69%4.67%5.05%3.58%3.83%3.81%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EL4G.DE and SCHC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.

EL4G.DE is categorized as Europe Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. They also come from different issuers: Deka and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.08% for SCHC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор