Сравнение EL4G.DE с SCHC
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - EL4G.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 7.80%/yr for SCHC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и SCHC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как SCHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 7.22% против 7.80% соответственно.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
SCHC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 22.50% | -11.36% | 9.45% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 11.58% | 21.26% | 8.70% | 10.93% | -16.89% | 20.40% | 1.37% | 25.88% | -14.78% | 13.51% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and SCHC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between EL4G.DE and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. SCHC — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
SCHC
Сравнение EL4G.DE c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.40 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 10.22 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и SCHC
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки SCHC в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -39.29% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -10.56% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -15.32% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.00% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.29% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.58% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -6.33% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и SCHC
Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 3.32%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.97% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.10% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.26% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.65% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.39% | +0.70% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и SCHC
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и SCHC
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.32% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and SCHC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE is categorized as Europe Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: Deka and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.11% for SCHC.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор