PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4G.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EL4G.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		1.35%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.92% соответственно.

EL4G.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-1.56%
С начала года
1.35%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.30%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.61%
10 лет*
6.98%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с VOOEL4G.DE с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EL4G.DE и SPY

EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EL4G.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4G.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.46

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.78

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.71

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

3.01

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4G.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4G.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.46

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между EL4G.DE и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и SPY

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.30%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и SPY

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4G.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-55.19%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.88%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-24.50%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-33.72%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.44%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-9.09%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и SPY

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4G.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.36%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.88%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

21.44%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.97%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.50%

-1.35%