Сравнение EL4G.DE с VYMI
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EL4G.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.95%/yr vs 10.42%/yr for VYMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.42% соответственно.
EL4G.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 7.95%
VYMI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 12.59% | 42.40% | 7.75% | 4.13% | -12.98% | 23.27% | -18.16% | 22.52% | -11.27% | 9.51% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 17.46% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | -9.26% | 21.11% | -8.55% | 7.33% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and VYMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between EL4G.DE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
VYMI
Сравнение EL4G.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4G.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.96 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 17.55 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и VYMI
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -36.04% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.27% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -13.70% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -13.70% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -36.04% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.29% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.94% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.86% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и VYMI
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.22% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.27% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.16% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.52% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.55% | +1.09% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и VYMI
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и VYMI
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VYMI в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.48% | 4.38% | 5.64% | 5.82% | 5.35% | 3.30% | 3.69% | 4.67% | 5.05% | 3.58% | 3.83% | 3.81% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.57% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and VYMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор