Сравнение EL4G.DE с VYMI
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EL4G.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 10.14%/yr for VYMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EL4G.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.14% соответственно.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
VYMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 22.50% | -11.36% | 9.45% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.27% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | -9.26% | 21.11% | -8.55% | 7.33% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and VYMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between EL4G.DE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
VYMI
Сравнение EL4G.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.48 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 15.17 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.60 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и VYMI
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -36.04% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.27% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -13.70% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -13.70% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -36.04% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.50% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -3.98% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.89% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и VYMI
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.72% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.02% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.05% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.53% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.76% | +1.33% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и VYMI
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и VYMI
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VYMI в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.49% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and VYMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор