PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

EL42.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.38%3.20%31.98%22.27%-14.54%35.08%11.10%33.62%-0.79%6.32%
Разные валюты инструментов

EL42.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.56% соответственно.

EL42.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.64%
С начала года
1.59%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.14%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.80%

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий EL42.DE и VTI

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.48

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.73

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.07

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и VTI

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.27%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и VTI

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-55.45%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.92%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.36%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-35.00%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.39%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.08%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и VTI

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.45%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.07%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

21.34%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.22%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.79%

-3.26%