PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с EL4F.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с EL4F.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE).

EL42.DE и EL4F.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EL4F.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и EL4F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и EL4F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		-5.01%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью -5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL42.DE имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции EL4F.DE немного отстают с 8.53%.

EL42.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.64%
С начала года
1.59%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.14%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.80%

EL4F.DE

1 день
2.77%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.95%
3 года*
13.59%
5 лет*
8.44%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RQ.DEEL4F.DE с EL49.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и EL4F.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEEL4F.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.17

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.35

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.29

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

0.98

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. EL4F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EL4F.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и EL4F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEEL4F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и EL4F.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и EL4F.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EL4F.DE в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.27%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.92%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и EL4F.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EL4F.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEEL4F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-45.08%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.36%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-26.71%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-38.59%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-8.38%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.37%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.64%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и EL4F.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.85%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEEL4F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.97%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.36%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.58%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.20%

-2.67%