PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с EL4X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с EL4X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE).

EL42.DE и EL4X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EL4X.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAXplus® Maximum Dividend. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и EL4X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и EL4X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		2.31%14.14%-1.45%26.38%-20.06%9.02%-2.95%11.71%-18.87%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EL4X.DE с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции EL42.DE превзошли акции EL4X.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 2.37% соответственно.

EL42.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.64%
С начала года
1.59%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.14%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.80%

EL4X.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.76%
1 год
7.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EL4X.DE:
EL4X.DE с CSPX.LEL4X.DE с LYYA.DEEL4X.DE с EL4A.DEEL4X.DE с EL4F.DEEL4X.DE с EL4G.DEEL4X.DE с ELFB.DEEL4X.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и EL4X.DE

И EL42.DE, и EL4X.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. EL4X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EL4X.DE
Ранг доходности на риск EL4X.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4X.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4X.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c EL4X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEEL4X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.45

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.68

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.80

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

1.72

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. EL4X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EL4X.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и EL4X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEEL4X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и EL4X.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и EL4X.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EL4X.DE в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.27%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		4.99%5.11%7.17%5.99%8.64%3.83%2.89%6.66%8.48%7.17%7.37%5.62%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и EL4X.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EL4X.DE в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EL4X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEEL4X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-52.91%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.45%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-34.51%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-52.91%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.76%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-12.27%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.61%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и EL4X.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.85%, в то время как у Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEEL4X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.28%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.45%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.69%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.16%

-2.63%