PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

EL42.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		9.44%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL42.DE имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции ELFC.DE немного отстают с 8.78%.

EL42.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.64%
С начала года
1.59%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.14%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.80%

ELFC.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.86%
1 год
21.10%
3 года*
10.99%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с ZPRX.DEELFC.DE с EL4G.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и ELFC.DE

И EL42.DE, и ELFC.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.58

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.05

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.83

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

7.20

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и ELFC.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и ELFC.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.27%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.20%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, примерно равная максимальной просадке ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-37.68%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.55%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-16.85%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-37.68%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.16%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.77%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и ELFC.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.01%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.11%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.34%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.80%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.59%

-1.06%