PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EL42.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-2.93%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

EL42.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.80% против 18.85% соответственно.

EL42.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.64%
С начала года
1.59%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.14%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.80%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.02%
1 год
15.43%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EL42.DE и QQQ

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.62

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.70

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и QQQ

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.27%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и QQQ

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-82.97%

+47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.96%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-35.12%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-35.12%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.75%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-32.98%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.48%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и QQQ

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.47%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.05%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

24.85%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

22.03%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.61%

-7.08%