Сравнение EL42.DE с EL4A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE).
EL42.DE и EL4A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EL4A.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 14 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и EL4A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL42.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | -5.04% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL42.DE имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции EL4A.DE немного отстают с 8.54%.
EL42.DE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 8.80%
EL4A.DE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL42.DE и EL4A.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.
Доходность на риск
EL42.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
EL4A.DE
Сравнение EL42.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.17 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.28 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 0.96 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EL42.DE и EL4A.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и EL4A.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.27% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EL4A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL42.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -46.64% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.34% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -26.76% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -38.68% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -8.38% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.95% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.64% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.85%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.91% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 11.36% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 17.65% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.95% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.31% | -2.78% |