PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKJAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EKJAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 20 янв. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKJAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		-9.45%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%-0.53%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EKJAX показывает доходность -9.45%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

EKJAX

1 день
4.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
-11.94%
1 год
16.36%
3 года*
19.88%
5 лет*
6.78%
10 лет*
14.64%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с SOPVXEKJAX с SADIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EKJAX и SWLGX

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EKJAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

4.02

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между EKJAX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и SWLGX

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		35.79%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и SWLGX

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EKJAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-32.69%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.16%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-32.69%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-13.03%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-7.13%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.69%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и SWLGX

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKJAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.73%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.40%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

22.57%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

21.52%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

22.81%

+2.52%