PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKJAX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

EKJAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 20 янв. 1998 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKJAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		-9.45%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EKJAX показывает доходность -9.45%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции EKJAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.95% соответственно.

EKJAX

1 день
4.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
-11.94%
1 год
16.36%
3 года*
19.88%
5 лет*
6.78%
10 лет*
14.64%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с SOPVXEKJAX с PROVXEKJAX с SADIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий EKJAX и SCHG

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

EKJAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.09

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

3.71

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между EKJAX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и SCHG

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		35.79%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и SCHG

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

EKJAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-34.59%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.41%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-34.59%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-34.59%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-12.51%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-5.22%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.84%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и SCHG

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKJAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.77%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.54%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

22.45%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

22.31%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

21.51%

+3.82%