Сравнение EKJAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EKJAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 20 янв. 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EKJAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKJAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKJAX Allspring Premier Large Company Growth Fund | -9.45% | 16.28% | 36.91% | 33.14% | -33.88% | 13.07% | 39.03% | 45.22% | 1.13% | 34.03% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EKJAX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EKJAX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
EKJAX
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -9.45%
- 6 месяцев
- -11.94%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 14.64%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKJAX и SWPPX
EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
EKJAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
EKJAX
SWPPX
Сравнение EKJAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKJAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 7.29 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKJAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EKJAX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKJAX и SWPPX
Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKJAX Allspring Premier Large Company Growth Fund | 35.79% | 32.41% | 20.46% | 40.04% | 0.00% | 27.04% | 12.00% | 16.22% | 21.24% | 28.36% | 11.30% | 7.21% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EKJAX и SWPPX
Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKJAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -55.06% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -12.10% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -24.51% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.43% | -33.80% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -6.26% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -10.00% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.52% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKJAX и SWPPX
Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKJAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.36% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 9.55% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 18.32% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 16.94% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 18.21% | +7.12% |