Сравнение EKJAX с SWPPX

С начала года, EKJAX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EKJAX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции SWPPX немного впереди с 11.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности SWPPX в 1.30%

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -68.92%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.