PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EKG is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности EKG и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и XLVI

2026 (YTD)2025
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%6.88%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between EKG and XLVI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов EKG и XLVI

Секторы
EKG
XLVI

Здравоохранение

94.9%

-

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
XLVI

-

Технологии

EKG
2.6%
XLVI

-

Сырьевые материалы

EKG

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

XLVI

-

Энергетика

EKG

-

XLVI

-

Финансовые услуги

EKG

-

XLVI
100.6%

Промышленность

EKG

-

XLVI

-

Недвижимость

EKG

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

EKG

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

EKG vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.54

-1.65

Просадки

Сравнение просадок EKG и XLVI

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-8.14%

-35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-2.08%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-1.95%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

11.12%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

11.12%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

11.12%

+15.99%

Сравнение комиссий EKG и XLVI

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и XLVI

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM2025
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%

Часто задаваемые вопросы

EKG and XLVI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор