PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с SBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

EKG и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и SBIO

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий EKG и SBIO

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Доходность на риск

EKG vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.92

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

3.57

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

5.66

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

19.94

-19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.92

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.23

-0.40

Корреляция

Корреляция между EKG и SBIO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и SBIO

Ни EKG, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок EKG и SBIO

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-63.06%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.08%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-13.79%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-28.70%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.28%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и SBIO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 8.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

12.61%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

22.09%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

33.43%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

33.55%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

33.34%

-6.27%