PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 12.00%/yr for QCLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности EKG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-24.98%

Correlation

The correlation between EKG and QCLN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between EKG and QCLN has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EKG и QCLN

Секторы
EKG
QCLN

Здравоохранение

94.9%

-

Технологии

2.6%
20.8%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.2%

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

30.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Здравоохранение

EKG
94.9%
QCLN

-

Технологии

EKG
2.6%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

EKG

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

EKG

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

EKG

-

QCLN

-

Энергетика

EKG

-

QCLN
13.2%

Финансовые услуги

EKG

-

QCLN
1.9%

Промышленность

EKG

-

QCLN
30.2%

Недвижимость

EKG

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

EKG

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

EKG vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
3.42

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.81

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

7.48

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

25.77

-25.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.42

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EKG и QCLN

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-76.18%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-15.86%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-56.08%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-21.47%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-43.44%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

4.59%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.72%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

12.57%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

26.03%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

34.68%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

37.96%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

34.90%

-7.79%

Сравнение комиссий EKG и QCLN

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и QCLN

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EKG and QCLN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to EKG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, QCLN leads with 12.00% vs 0.16% for EKG. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLN has performed better with a 12.00% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор