Сравнение EKG с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
EKG и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EKG и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKG и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | -14.04% | 11.89% | 6.53% | -0.11% | -19.59% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
EKG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKG и PSCH
EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
EKG vs. PSCH — Ранг доходности на риск
EKG
PSCH
Сравнение EKG c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKG | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.10 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.30 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.75 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.49 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EKG и PSCH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKG и PSCH
EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок EKG и PSCH
Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -46.32% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -15.36% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.25% | -36.16% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -13.26% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.25% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKG и PSCH
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 8.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.55% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.88% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 23.32% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.91% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 23.64% | +3.43% |