PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

EKG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EKG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и IGLD

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с GLTREKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий EKG и IGLD

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Доходность на риск

EKG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.69

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.17

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.27

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

9.64

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.69

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.06

-1.24

Корреляция

Корреляция между EKG и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и IGLD

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок EKG и IGLD

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-18.59%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-17.56%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-10.51%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-5.01%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.13%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 8.01%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

10.62%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

21.23%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

23.76%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

14.90%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

14.86%

+12.21%