PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 26.57%/yr for GRID. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности EKG и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-3.96%

Correlation

The correlation between EKG and GRID is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EKG and GRID has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EKG и GRID

Секторы
EKG
GRID

Здравоохранение

94.9%

-

Технологии

2.6%
11.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

65.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Здравоохранение

EKG
94.9%
GRID

-

Технологии

EKG
2.6%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

EKG

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

EKG

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

EKG

-

GRID

-

Энергетика

EKG

-

GRID

-

Финансовые услуги

EKG

-

GRID

-

Промышленность

EKG

-

GRID
65.2%

Недвижимость

EKG

-

GRID

-

Коммунальные услуги

EKG

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

EKG vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.62

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.45

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.34

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

16.40

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.62

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.57

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EKG и GRID

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-40.56%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-11.73%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-20.77%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-1.40%

-16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-8.43%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

3.09%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и GRID

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 7.72% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.75%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.08%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.38%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

21.00%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

22.80%

+4.31%

Сравнение комиссий EKG и GRID

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и GRID

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

EKG and GRID have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to EKG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, GRID leads with 26.57% vs 0.16% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 26.57% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор