PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned -0.66%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EKG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

EKG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.98%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-0.93%
3 года*
-0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-10.11%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%-6.94%

Correlation

The correlation between EKG and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.03

The correlation between EKG and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EKG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.33

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.87

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.67

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.08

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.33

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.09

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EKG и DBE

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-86.69%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-14.41%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-23.89%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-32.03%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-57.30%

+34.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

7.37%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и DBE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.09%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

13.05%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

30.97%

-14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

35.07%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

29.41%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

28.34%

-1.27%

Сравнение комиссий EKG и DBE

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и DBE

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EKG and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to EKG (7.09%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs -0.66% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор