PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EKG is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 2.68%/yr for ARKG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности EKG и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и ARKG

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-37.86%

Correlation

The correlation between EKG and ARKG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between EKG and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и ARKG

Секторы
EKG
ARKG

Здравоохранение

94.9%
99.2%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
ARKG
99.2%

Технологии

EKG
2.6%
ARKG

-

Сырьевые материалы

EKG

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

ARKG

-

Энергетика

EKG

-

ARKG

-

Финансовые услуги

EKG

-

ARKG
0.5%

Промышленность

EKG

-

ARKG

-

Недвижимость

EKG

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

EKG

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

EKG vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.46

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.17

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.21

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

5.29

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.46

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.15

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EKG и ARKG

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-83.59%

+39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-27.51%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-51.96%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-67.55%

+49.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-35.88%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

11.46%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и ARKG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.72%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

12.94%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

29.51%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

41.62%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

45.71%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

41.17%

-14.06%

Сравнение комиссий EKG и ARKG

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и ARKG

Ни EKG, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EKG and ARKG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to EKG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs ARKG's -83.59%.

On 3-year performance, ARKG leads with 2.68% vs 0.16% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKG has performed better with a 2.68% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

EKG and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор