Сравнение EKBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.72% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.34% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 14.25%
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и TPDAX
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EKBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EKBAX
TPDAX
Сравнение EKBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.86 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.60 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 13.48 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и TPDAX
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.85% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и TPDAX
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -22.29% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.58% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -17.58% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -22.29% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -4.46% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.94% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.03% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и TPDAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.99% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.86% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.30% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 10.14% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 9.87% | +7.55% |