Сравнение EKBAX с ROBO
EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both funds - EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, EKBAX returned 16.26%/yr vs 13.12%/yr for ROBO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EKBAX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 33.05%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.12% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 33.05%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 16.26%
ROBO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам EKBAX и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 33.05% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 19.75% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Correlation
The correlation between EKBAX and ROBO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between EKBAX and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EKBAX vs. ROBO — Ранг доходности на риск
EKBAX
ROBO
Сравнение EKBAX c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKBAX | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.58 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.26 | 9.88 | +21.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и ROBO
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EKBAX | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -43.65% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -17.35% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -27.92% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -43.65% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -43.65% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.12% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -12.92% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.53% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и ROBO
Текущая волатильность для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) составляет 9.31%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EKBAX | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.66% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.92% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 24.56% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.92% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 23.30% | -5.59% |
Сравнение комиссий EKBAX и ROBO
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и ROBO
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности ROBO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.23% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
EKBAX and ROBO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBO has higher volatility (10.66%) compared to EKBAX (9.31%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs ROBO's -43.65%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EKBAX и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор