Сравнение EKBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 14.11% против 5.04% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и BERIX
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EKBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EKBAX
BERIX
Сравнение EKBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.57 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.30 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.77 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 17.74 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и BERIX
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и BERIX
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -20.34% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -2.95% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -15.73% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -20.34% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -0.79% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.60% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.79% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и BERIX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 1.55% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 4.29% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 5.38% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 5.94% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 6.00% | +11.42% |