PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с SMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. EJUL is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, EJUL returned 13.71% vs 8.07% for SMAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 2.93%.

EJUL

1 день
-0.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и SMAX

2026 (YTD)20252024
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		5.18%20.20%-3.39%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		2.93%8.01%1.06%

Correlation

The correlation between EJUL and SMAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between EJUL and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с EBUFEJUL с ZAPREJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с TQQQSMAX с QQQSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с IVVSMAX с JEPISMAX с HYS

Доходность на риск

EJUL vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJULSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.01

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.58

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.23

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

22.55

-6.23

EJUL vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJUL и SMAX

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и SMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-3.90%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-1.91%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-0.40%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.36%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 0.69%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.76%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

2.17%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

2.69%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

3.64%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

3.64%

+7.76%

Сравнение комиссий EJUL и SMAX

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и SMAX

EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and SMAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAX has higher volatility (0.76%) compared to EJUL (0.69%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs SMAX's -3.90%.

On 1-year performance, EJUL leads with 13.71% vs 8.07% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EJUL has performed better with a 13.71% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for EJUL.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.50% for SMAX.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и SMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор