PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с EBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. EJUL is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, EJUL returned 17.58% vs 16.13% for EBUF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и EBUF

2026 (YTD)20252024
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%0.43%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between EJUL and EBUF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between EJUL and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и EBUF

Секторы
EJUL
EBUF

Технологии

37.0%
36.9%

Финансовые услуги

19.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Промышленность

7.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Энергетика

4.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

EJUL
37.0%
EBUF
36.9%

Финансовые услуги

EJUL
19.4%
EBUF
19.5%

Потребительский циклический сектор

EJUL
9.6%
EBUF
9.5%

Промышленность

EJUL
7.5%
EBUF
7.5%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.9%
EBUF
6.9%

Сырьевые материалы

EJUL
6.5%
EBUF
6.5%

Энергетика

EJUL
4.0%
EBUF
4.1%

Потребительский защитный сектор

EJUL
3.0%
EBUF
3.0%

Здравоохранение

EJUL
2.9%
EBUF
2.9%

Коммунальные услуги

EJUL
2.1%
EBUF
2.1%

Недвижимость

EJUL
1.1%
EBUF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUFEJUL с BUFF
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с CPSJEBUF с EEM

Доходность на риск

EJUL vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.92

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.94

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

8.90

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

36.42

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.94

-1.67

Просадки

Сравнение просадок EJUL и EBUF

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-6.49%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-1.82%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-0.49%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и EBUF

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 0.83%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

4.72%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

5.55%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

6.65%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

6.65%

+4.79%

Сравнение комиссий EJUL и EBUF

И EJUL, и EBUF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и EBUF

Ни EJUL, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and EBUF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.69%) compared to EJUL (0.83%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, EJUL leads with 17.58% vs 16.13% for EBUF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJUL has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EJUL has performed better with a 17.58% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EJUL and EBUF have the same expense ratio: 0.89% per year.

EJUL and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор