PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EJUL is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJUL returned 3.05%/yr vs 6.59%/yr for ESGE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%1.06%3.10%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%6.52%

Correlation

The correlation between EJUL and ESGE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between EJUL and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и ESGE

Секторы
EJUL
ESGE

Технологии

37.0%
43.4%

Финансовые услуги

19.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.3%

Промышленность

7.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Сырьевые материалы

6.5%
4.1%

Энергетика

4.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.1%

Здравоохранение

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

EJUL
37.0%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

EJUL
19.4%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

EJUL
9.6%
ESGE
8.3%

Промышленность

EJUL
7.5%
ESGE
4.7%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.9%
ESGE
7.2%

Сырьевые материалы

EJUL
6.5%
ESGE
4.1%

Энергетика

EJUL
4.0%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

EJUL
3.0%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EJUL
2.9%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

EJUL
2.1%
ESGE
1.5%

Недвижимость

EJUL
1.1%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUFEJUL с BUFF
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EJUL vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.56

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.70

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

14.39

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EJUL и ESGE

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-41.07%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-13.90%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

-16.71%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-39.23%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.33%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.46%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.56%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и ESGE

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 0.83%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

8.54%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

17.50%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

20.14%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

19.11%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

19.94%

-8.50%

Сравнение комиссий EJUL и ESGE

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и ESGE

EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and ESGE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.54%) compared to EJUL (0.83%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs 3.05% for EJUL. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EJUL has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for EJUL.

EJUL is categorized as Defined Outcome, while ESGE is Emerging Markets Equities. EJUL tracks MSCI Emerging Markets Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор