Сравнение EJUL с ZAPR
EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. EJUL is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, EJUL returned 17.58% vs 7.16% for ZAPR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности EJUL и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.28%.
EJUL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJUL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 4.79% | 17.21% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.28% | 5.29% |
Correlation
The correlation between EJUL and ZAPR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJUL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
EJUL
ZAPR
Сравнение EJUL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJUL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.30 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 17.90 | -13.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 92.50 | -72.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.92 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.97 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок EJUL и ZAPR
Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -1.72% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.40% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.09% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.08% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJUL и ZAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.36% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 1.01% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 1.46% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 2.50% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 2.50% | +8.94% |
Сравнение комиссий EJUL и ZAPR
EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJUL и ZAPR
Ни EJUL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EJUL and ZAPR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EJUL has higher volatility (0.83%) compared to ZAPR (0.36%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, EJUL leads with 17.58% vs 7.16% for ZAPR. On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EJUL has performed better with a 17.58% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.
EJUL and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJUL и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор