PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с BAPR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - EJUL tracks the MSCI Emerging Markets Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJUL returned 2.52%/yr vs 10.94%/yr for BAPR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.10%.

EJUL

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-0.86%
С начала года
0.65%
1 год
7.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.38%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.10%
1 год
17.16%
3 года*
13.61%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.65%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%1.06%3.17%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		11.10%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%7.89%

Correlation

The correlation between EJUL and BAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.59

The correlation between EJUL and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и BAPR

Секторы
EJUL
BAPR

Технологии

42.0%
38.4%

Финансовые услуги

18.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.0%

Промышленность

6.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.8%

Сырьевые материалы

6.0%
1.7%

Энергетика

3.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Здравоохранение

2.6%
8.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

EJUL
42.0%
BAPR
38.4%

Финансовые услуги

EJUL
18.1%
BAPR
11.0%

Потребительский циклический сектор

EJUL
8.9%
BAPR
10.0%

Промышленность

EJUL
6.9%
BAPR
7.9%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.3%
BAPR
10.8%

Сырьевые материалы

EJUL
6.0%
BAPR
1.7%

Энергетика

EJUL
3.6%
BAPR
3.2%

Потребительский защитный сектор

EJUL
2.7%
BAPR
4.6%

Здравоохранение

EJUL
2.6%
BAPR
8.4%

Коммунальные услуги

EJUL
1.9%
BAPR
2.1%

Недвижимость

EJUL
1.0%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с EBUFEJUL с ZAPREJUL с JAJLEJUL с FBUFEJUL с ZMAY
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

EJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJULBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.96

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.89

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

8.92

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

41.73

-34.49

EJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJUL и BAPR

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-23.91%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-1.93%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

-15.58%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-15.58%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.49%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-2.56%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.41%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и BAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

1.64%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.01%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

5.82%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

11.51%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.04%

-1.57%

Сравнение комиссий EJUL и BAPR

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и BAPR

Ни EJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and BAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJUL has higher volatility (4.50%) compared to BAPR (1.64%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 10.94% vs 2.52% for EJUL. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 10.94% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

EJUL and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJUL tracks MSCI Emerging Markets Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.79% for BAPR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор