Сравнение EJAN с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
EJAN и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EJAN и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.86% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | -8.01% | -1.53% | 10.46% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
EJAN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EJAN и XSHD
EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
EJAN vs. XSHD — Ранг доходности на риск
EJAN
XSHD
Сравнение EJAN c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAN | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.00 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.13 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.02 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 0.05 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAN | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.00 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.05 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EJAN и XSHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и XSHD
EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EJAN и XSHD
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EJAN | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -49.53% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -12.98% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -36.84% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -27.55% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -16.20% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.69% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и XSHD
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EJAN | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.65% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 10.55% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 18.01% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 18.99% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 22.38% | -9.60% |