PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с QLVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE).

EJAN и QLVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и QLVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 1.31%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с GEMQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEM

Сравнение комиссий EJAN и QLVE

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

EJAN vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANQLVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.44

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между EJAN и QLVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и QLVE

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и QLVE

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и QLVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-29.96%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-11.60%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.04%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-8.26%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.45%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.79%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и QLVE

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 5.22%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.03%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

13.06%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.25%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.08%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

15.62%

-2.84%