PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с QLVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.84%/yr vs 7.19%/yr for QLVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 16.77%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

QLVE

1 день
-1.09%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
32.36%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и QLVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		16.77%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%2.85%

Correlation

The correlation between EJAN and QLVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between EJAN and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и QLVE

Секторы
EJAN
QLVE

Технологии

37.0%
59.6%

Финансовые услуги

19.4%
38.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.4%

Промышленность

7.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
18.4%

Сырьевые материалы

6.5%
5.5%

Энергетика

4.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
10.8%

Здравоохранение

2.9%
7.6%

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

EJAN
37.0%
QLVE
59.6%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
QLVE
38.5%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
QLVE
10.4%

Промышленность

EJAN
7.5%
QLVE
7.1%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
QLVE
18.4%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
QLVE
5.5%

Энергетика

EJAN
4.0%
QLVE
7.2%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
QLVE
10.8%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
QLVE
7.6%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
QLVE
5.4%

Недвижимость

EJAN
1.1%
QLVE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

EJAN vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.82

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.80

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.24

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EJAN и QLVE

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-29.96%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.60%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-13.29%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-23.94%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.37%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-8.29%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.89%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и QLVE

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 2.09%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.81%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

14.87%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

16.51%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

13.48%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

15.79%

-3.11%

Сравнение комиссий EJAN и QLVE

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и QLVE

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.44%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and QLVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.81%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.19% vs 2.84% for EJAN. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.19% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

QLVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for EJAN.

EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Innovator and Northern Trust. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор