PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

EJAN и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий EJAN и IDLV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

EJAN vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.20

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.45

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.22

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между EJAN и IDLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и IDLV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и IDLV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-34.65%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.26%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.52%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.05%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и IDLV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.21%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.12%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.50%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.73%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

13.38%

-0.60%