PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.02%/yr vs 3.95%/yr for PADZX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%.

EIXIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-11.20%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.37%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%10.41%

Correlation

The correlation between EIXIX and PADZX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

-0.07

The correlation between EIXIX and PADZX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

EIXIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
2.78

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
6.26

-8.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

2.86

-2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

7.71

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

38.13

-39.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

2.78

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

1.84

-2.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.20

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и PADZX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-17.99%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-0.76%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-0.98%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-4.05%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-0.76%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-0.95%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

0.15%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и PADZX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

1.77%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

2.10%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

2.16%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.16%

+1.52%

Сравнение комиссий EIXIX и PADZX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и PADZX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.06%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and PADZX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.02%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор