PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с MBXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 7.53%/yr for MBXIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.11%.

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

MBXIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.07%
1 год
19.89%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и MBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.11%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%15.37%

Correlation

The correlation between EIXIX and MBXIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

-0.11

The correlation between EIXIX and MBXIX shifts across timeframes, from -0.31 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Доходность на риск

EIXIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXMBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
2.99

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
4.42

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.58

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.47

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

21.15

-22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

2.99

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

0.66

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.69

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и MBXIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-31.73%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-3.85%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.59%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-15.59%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-0.99%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.00%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.99%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и MBXIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.22%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

7.05%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

11.55%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

13.42%

-8.74%

Сравнение комиссий EIXIX и MBXIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и MBXIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and MBXIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to MBXIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs MBXIX's -31.73%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и MBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор