PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIXIX с MBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

EIXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIXIX и MBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		0.10%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		8.00%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%.

EIXIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-5.91%
1 год
-9.88%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
—

MBXIX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.98%
1 год
14.74%
3 года*
9.95%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с MLXIXEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с APFPXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий EIXIX и MBXIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Доходность на риск

EIXIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

1.33

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

1.78

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.25

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

5.92

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

1.33

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.71

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между EIXIX и MBXIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и MBXIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		6.87%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и MBXIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIXIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-31.73%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.28%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-15.59%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-1.64%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.06%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.39%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и MBXIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIXIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.37%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.27%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

11.80%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

11.76%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

13.45%

-8.83%