PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIXIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с MBXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 7.72%/yr for MBXIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.65%.

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—

MBXIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
9.28%
С начала года
13.65%
1 год
16.09%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и MBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.65%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%14.71%

Correlation

The correlation between EIXIX and MBXIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.11

The correlation between EIXIX and MBXIX shifts across timeframes, from -0.30 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с LONGX

Доходность на риск

EIXIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXMBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.35

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.45

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.16

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

15.65

-17.37

EIXIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и MBXIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-31.73%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-3.85%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-15.59%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-15.59%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-2.04%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.96%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.02%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и MBXIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.36%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

4.86%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.82%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

11.47%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

13.36%

-8.38%

Сравнение комиссий EIXIX и MBXIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и MBXIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and MBXIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to MBXIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs MBXIX's -31.73%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и MBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор