PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с GATEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund (GATEX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		0.06%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
GATEX
Gateway Fund		-2.62%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью -2.62%.

EIVPX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.20%
1 год
14.15%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

GATEX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.79%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.96%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий EIVPX и GATEX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

GATEX
Gateway Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.64

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.44

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

1.67

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между EIVPX и GATEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GATEX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.01%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GATEX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-29.74%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.01%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.39%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.94%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.91%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.04%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GATEX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.98%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

5.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.44%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

9.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

8.88%

+3.02%