Сравнение EIVPX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EIAMX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EIAMX
Сравнение EIVPX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.96 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.50 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.20 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.22 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EIAMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EIAMX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EIAMX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -43.35% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -2.14% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -10.02% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -10.97% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -16.21% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.48% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EIAMX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.73% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 1.72% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 2.74% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.17% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 22.48% | -10.58% |