PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIAMX с ETJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIAMX с ETJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ).

EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIAMX и ETJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIAMX и ETJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям ETJ по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.27% соответственно.

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX
Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с QQQETJ с SPYETJ с IGDETJ с HDDVXETJ с HFQTXETJ с GLVETJ с HDQVX

Сравнение комиссий EIAMX и ETJ

EIAMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%.

EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

EIAMX vs. ETJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIAMX c ETJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIAMXETJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.32

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.57

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.54

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

2.30

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIAMX vs. ETJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIAMX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ETJ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIAMX и ETJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIAMXETJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.32

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.21

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между EIAMX и ETJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIAMX и ETJ

Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности ETJ в 9.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Просадки

Сравнение просадок EIAMX и ETJ

Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и ETJ.

Загрузка...

Показатели просадок

EIAMXETJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-32.81%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-10.40%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-28.55%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-32.81%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-7.10%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-7.55%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.43%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EIAMX и ETJ

Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIAMXETJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

5.65%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

8.66%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

15.99%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

15.56%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

17.94%

+4.54%