Сравнение EIAMX с E
EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) is High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIAMX returned 4.68%/yr vs 10.38%/yr for E. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIAMX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIAMX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 4.68% против 10.38% соответственно.
EIAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.68%
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам EIAMX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 1.90% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EIAMX and E is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between EIAMX and E shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIAMX vs. E — Ранг доходности на риск
EIAMX
E
Сравнение EIAMX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIAMX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.65 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 9.74 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIAMX и E
Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIAMX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -70.53% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -20.00% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -20.13% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -33.71% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -61.59% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -15.67% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -23.04% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 5.43% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIAMX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.63%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIAMX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 8.37% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 20.57% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 24.13% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 25.15% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 28.04% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIAMX и E
Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности E в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.84% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
EIAMX and E have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.37%) compared to EIAMX (0.63%). In terms of maximum drawdown, EIAMX dropped -43.35% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIAMX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор