Сравнение EIAMX с EIFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX).
EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIAMX и EIFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIAMX и EIFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EIFVX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям EIFVX по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.83% соответственно.
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIAMX и EIFVX
EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EIFVX в 0.74%.
Доходность на риск
EIAMX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск
EIAMX
EIFVX
Сравнение EIAMX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIAMX | EIFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.71 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.09 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.07 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 4.05 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIAMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.71 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.48 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EIAMX и EIFVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIAMX и EIFVX
Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EIFVX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок EIAMX и EIFVX
Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и EIFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIAMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -40.64% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -11.63% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -17.87% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -40.64% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -7.80% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -3.88% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.07% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIAMX и EIFVX
Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIAMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.79% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 8.60% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 16.00% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 15.64% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 18.02% | +4.46% |