Сравнение EIVPX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EELDX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EELDX
Сравнение EIVPX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 4.12 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 5.70 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.06 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 16.48 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 4.12 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.31 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EELDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EELDX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EELDX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -19.12% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -3.68% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -17.35% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.56% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.94% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.91% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EELDX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.85% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.76% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 3.72% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 4.59% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 4.76% | +7.14% |