PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX

Сравнение комиссий EIVPX и BUIGX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUIGX в 0.95%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

7.25

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BUIGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между EIVPX и BUIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и BUIGX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и BUIGX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-22.01%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.91%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.22%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.22%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.36%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и BUIGX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.66%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.09%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

13.97%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

11.53%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

11.77%

+0.13%