PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIVPX с APLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, EIVPX returned 10.05%/yr vs 6.80%/yr for APLIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIVPX charges 0.47%/yr vs 1.35%/yr for APLIX.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIVPX показывает доходность 6.16%, а APLIX немного ниже – 5.93%.

EIVPX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.17%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

APLIX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.66%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIVPX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.16%12.90%16.45%16.83%-8.64%18.25%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		5.93%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Correlation

The correlation between EIVPX and APLIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г.

0.76

The correlation between EIVPX and APLIX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с APENXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX

Доходность на риск

EIVPX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXAPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.11

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.93

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.64

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

10.89

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа APLIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и APLIX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и APLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIVPXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-14.52%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.93%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-14.52%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-14.52%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.49%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.25%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.92%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и APLIX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 0.96%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIVPXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.88%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

7.82%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.92%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.35%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

10.18%

+1.63%

Сравнение комиссий EIVPX и APLIX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и APLIX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности APLIX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.32%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.78%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EIVPX and APLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APLIX has higher volatility (2.88%) compared to EIVPX (0.96%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs APLIX's -14.52%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIVPX и APLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор