Сравнение EIVPX с APLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и APLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	-0.30%	12.90%	16.45%	16.83%	-8.64%	18.25%
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund	-3.76%	16.87%	10.43%	5.04%	-1.92%	7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -3.76%.

EIVPX

1 день: 1.77%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 14.12%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

APLIX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.40%

С начала года: -3.76%

6 месяцев: -2.49%

1 год: 15.55%

3 года*: 9.12%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Название символа

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с EIVPX:

EIVPX с PPFIX EIVPX с SPY EIVPX с GTEYX EIVPX с LVHD EIVPX с VFMV EIVPX с VYM EIVPX с LOWV

Часто сравнивают с APLIX:

APLIX с APBDX APLIX с APENX APLIX с APSTX APLIX с STTIX APLIX с APUSX APLIX с GTSOX APLIX с APWEX

Сравнение комиссий EIVPX и APLIX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX

Cavanal Hill Hedged Income Fund

EIVPX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIVPX	APLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.11	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.63	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.25	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.50	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.84	6.40	+4.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIVPX	APLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.11	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.55	+0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.62	+0.10

Корреляция

Корреляция между EIVPX и APLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и APLIX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности APLIX в 0.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	4.03%	4.01%	2.67%	5.09%	7.95%	1.22%	0.75%	1.23%	1.24%	0.53%
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund	0.22%	0.40%	0.84%	2.06%	2.09%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и APLIX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIVPX	APLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-14.52%	-12.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.11%	-9.76%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.07%	-14.52%	+0.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-5.95%	+3.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.51%	-2.29%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	2.29%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и APLIX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIVPX	APLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	4.10%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.57%	7.80%	-2.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.64%	14.36%	-2.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.84%	10.23%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	10.17%	+1.73%

Сравнение EIVPX с APLIX

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и APLIX

Сравнение доходности по годам EIVPX и APLIX

Доходность по периодам

EIVPX

APLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIVPX и APLIX

Доходность на риск

EIVPX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

EIVPX

APLIX

Сравнение EIVPX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIVPX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и APLIX

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и APLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и APLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)