Сравнение EITEX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EITEX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EITEX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.97% соответственно.
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EITEX и VTMFX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
EITEX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
EITEX
VTMFX
Сравнение EITEX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EITEX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.34 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.94 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.73 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 8.12 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EITEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.34 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EITEX и VTMFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и VTMFX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EITEX и VTMFX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EITEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -28.49% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -6.82% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -17.40% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -21.87% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.00% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -3.57% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.45% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и VTMFX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EITEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.86% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 4.82% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 8.55% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 8.51% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 9.10% | +4.59% |