PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с EXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 10.44%/yr for EXG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EISMX charges 0.88%/yr vs 1.07%/yr for EXG.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.44% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

EXG

1 день
0.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.57%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		3.34%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Correlation

The correlation between EISMX and EXG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EISMX and EXG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD

Доходность на риск

EISMX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXEXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.44

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.10

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.38

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.28

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EXG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.44

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EISMX и EXG

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-58.45%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.28%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-15.12%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-27.82%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-45.36%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-0.63%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-9.62%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

3.13%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.94%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.30%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.98%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.69%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.50%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

19.99%

-1.13%

Сравнение комиссий EISMX и EXG

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и EXG

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности EXG в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.29%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and EXG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.30%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs EXG's -58.45%.

EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и EXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор