Сравнение BBGSX с FSSNX

С начала года, BBGSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBGSX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBGSX и FSSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и FSSNX.

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.62% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.