Сравнение BBGSX с IMIDX
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) and IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BBGSX returned 10.78%/yr vs 11.93%/yr for IMIDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBGSX charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for IMIDX.
Доходность
Сравнение доходности BBGSX и IMIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBGSX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции BBGSX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.93% соответственно.
BBGSX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 10.78%
IMIDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам BBGSX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 9.82% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -2.18% | 21.47% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 15.44% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Correlation
The correlation between BBGSX and IMIDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between BBGSX and IMIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGSX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
BBGSX
IMIDX
Сравнение BBGSX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGSX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.34 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGSX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BBGSX и IMIDX
Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и IMIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGSX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -35.15% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -12.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -23.49% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -34.88% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.95% | -35.15% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.39% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.20% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGSX и IMIDX
Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) составляет 4.48%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGSX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.02% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.95% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.28% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.39% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.12% | -0.16% |
Сравнение комиссий BBGSX и IMIDX
BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGSX и IMIDX
BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 11.50% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
BBGSX and IMIDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMIDX has higher volatility (6.02%) compared to BBGSX (4.48%). In terms of maximum drawdown, BBGSX dropped -37.95% vs IMIDX's -35.15%.
IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBGSX и IMIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор